Basiese beginsels van handel stelsels Dit blyk dat oral waar jy kyk, sien jy advertensies vir sagteware belowende akkurate koop en seine en winste te verkoop met elke handel - almal met 'n minimale tyd en moeite. Advertensies soos hierdie kan maak handel stelsels lyk swendelary wat gemik is op jou portemonnee. Is dit stereotipe geregverdig of dit kan handel stelsels bied lewensvatbare metodes van handel Hierdie handleiding fokus op hierdie vrae en definieer wat 'n handel stelsel is, en wat dit neem om te ontwerp en te implementeer 'n. As jy dink van die aanneming van 'n handel stelsel, dit is die plek om te leer oor die vaardighede en hulpbronne sal jy nodig het om dit te doen. Die volgende afdeling begin ons studie af met die definisie wat handel stelsels is, waarin hul komponente en bespreek hul voor - en nadele. Trading Systems: Wat is 'n handel stelsel Skryf Nuus om te gebruik vir die nuutste insigte en analysisCOMPLETE HIERDIE VORM om jou gratis-beurs ebook, INLIGTING KIT amp ontvang ons outomatiese-beurs DEMOS Sien robot handel sagteware is 'n ten volle outomatiese-beurs stelsel wat sal handel in die mark vir jou 100 sonder toesig. Pick of bou 'n strategie, draai dit op en loop weg. Ons robot handel sagteware sal die res hanteer. 100 punt en klik geen ontwikkeling Vereiste Geen makelaarsloon rekening vereis om 'n maksimum wins te begin tydens die mark vooruitgang skep en toets strategieë in real-time Ons waardeer jou privaatheid en sal jou inligting met enige buite-agentskappe nie deel. Disclaimer: Die Voorbeeld strategieë is slegs vir demonstrasie. Robot Trading Systems maak nie koop, verkoop, of in besit wees aanbevelings. Unieke ervarings en vorige vertonings waarborg nie toekomstige resultate. Robot Trading Systems is sagteware verwante maatskappye en nie gelisensieer makelaar handelaars. Belegging in die aandelemark kan beskou word as 'n hoë risiko en deelnemers moet konsulteer met hul finansiële adviseurs met betrekking tot risiko en geskiktheid. Maklik en intelligent te skep 'n-beurs strategie: (lees verder.) Daar moet 'n stap-vir-stap gids om beginner handelaars te wys hoe om 'n handel strategie te skep. Is daar off-the-shelf strategieë wat vir jou gebruik beskikbaar is, is daar geen gelde betrokke of is dit gratis aangebied Kan jy verander die van die rak af strategieë Let daarop dat maatskappye nie moet waarborg dat jy 'n sekere opbrengs. Die beste maatskappye sal 'n lang en kort-beurs strategieë beskikbaar teen geen koste nie en sal toelaat dat die voorraad handelaar om hul eie te skep. Sommige maatskappye sal selfs toelaat om strategieë uit 'n lys vriende kopieer. Een grootte pas nie almal nie. As die maatskappy nie die geval is vir jou die besonderhede van die strategie of hoekom hulle gekies of beveel 'n sekere voorraad, dan is sy nie raadsaam om dit te gebruik. Jy kan overpaying vir eie dienste en kan in staat wees om gratis aandelemark wenke en aanbevelings aanlyn wat vergelykbaar sal voer te bekom. By robot Trading sagteware, is daar geen fooi vir enige strategie. Baie robot handel sagteware outomatiese handel sagteware gebruikers het goedgunstiglik aangebied die strategieë wat hulle ontwikkel vir publieke gebruik. Jy kan die strategieë te gebruik soos of jy kan dit enige manier wat jy wil verander. Natuurlik, kan jy jou eie strategieë van nuuts af ontwikkel. Die meeste gebruikers toets enige strategie wat hulle loop in die simulator af vir 'n tydperk van tyd voordat live gaan met die werklike fondse. Het 'n lang en 'n kort strategie per rekening: (. Lees meer) As gevolg van die grootte van die aanlyn-verhandelingsplatform, kan daar 'n beperking op die aantal strategieë wat jy op elke rekening kan gelaai word. Byvoorbeeld, as jy wil twee lang handel strategieë uit te voer, kan twee rekeninge wat jy nodig het. Ook bevestig as jy genoeg geheue op jou rekenaar vir twee of meer rekeninge. Robot handel sagteware laat jou toe om 'n lang en 'n kort strategie per rekening hardloop. Ervare aktiewe handelaars kan twee of meer lewendige lang en kort strategieë uit te voer, terwyl hulle bykomende rekeninge vir strategieë wat hulle toets in 'n simulator af. Hoe meer robuuste die outomatiese handel stelsel, hoe groter is die geheue vereistes. Bevestig hierdie voor jy inteken of die aankoop van 'n nuwe rekenaar. As jy aansoek doen vir meer as een rekening, sal jou rekenaar het genoeg geheue om beide loop of sal jy nodig het om 'n ekstra rekenaar of meer geheue te koop As jy 'n Mac, vra of die sagteware werk op Mac, as nie almal doen. Wil jy dalk 'n rekenaar is slegs bedoel vir jou outomatiese-beurs programme en hardloop ander woordverwerking of spreadsheet programme op 'n aparte rekenaar. Kies uit honderde tegniese aanwysers: (lees verder.) Daar is letterlik honderde van aanwysers wat voorraad handelaars kan gebruik om te bepaal watter aandele om te koop en te verkoop en wanneer. Die mees omvattende programme sal honderde meters van tegniese ontleding, soos Bollinger Bands bied, en 'n paar sal selfs aanwysers vir Kandelaar Grafiek formasies in te sluit. Robot handel programme gebruik hierdie aanwysers aan voorwaardes waaronder aanlyn belê sal plaasvind stel. By robot Trading sagteware, ons het meer as 500 tegniese aanwysers. Cool Handel is 'n reëlgebaseerde verhandelingsplatform. Aanwysers word gebruik om aandele te kies vir jou horlosie lys, om nuwe posisies oop te maak, toe te voeg tot die huidige posisies as jy kies, en om jou poste te verlaat. Jy kan jou horlosie lys reëls kopieer na jou oop posisie reëls of voeg by huidige posisie reëls om dit nog meer gebruikersvriendelik te maak. Jy kan selfs 'n snel aanwysers dat slegs aktief by 'n bepaalde tyd. Byvoeg of verwyder reëls is so eenvoudig soos op die reël voeg of te verwyder gekies Reëls buttonsno programmering vereis kliek hier om die lys van tegniese aanwysers Simuleer strategieë in reële tyd te sien voordat lewendige loop: (. Lees meer) Die meeste handelaars sal saamstem dat theyd hou toets 'n stelsel te ry voordat dit gebruik word. Sommige programme toelaat dat dit deur middel van back-toets, waarin die program maak gebruik van historiese data na die ambagte te voer en jou bekend maak wat hulle sou gewees het. Dit is nie altyd akkuraat, want daar is baie data wat nodig is om 'n deeglike back-toets en sy byna onmoontlik om al die omstandighede herhaal met net die historiese data uit te voer. Daarbenewens hoe die stelsel uitgevoer word in 'n mark verlede maand of verlede jaar dui nie hoe dit sal optree in die hier en nou. Die beste outomatiese handel sagteware sal jou laat oefen-beurs behulp van 'n lewendige real-time data voer tydens die mark ure. Dit is die voorkeur-metode, soos dit handelaars gee 'n baie realistiese siening van hoe hulle handel strategie presteer en die vermoë om die hoogtepunte en laagtepunte van die daaglikse handel voel sonder om te belê die regte geld. As jy ambagte kan simuleer, jy is nie nodig om 'n werklike makelaars rekening oop te maak totdat jy gaan woon met die regte geld. Vra of daar 'n beperking op hoe lank jy kan hardloop in die simulasie af. Een van die hoogtepunte van robot handel sagteware is sy vermoë om strategieë te boots in reële tyd onbepaald voordat jy dit live hardloop. Robot handel sagteware het sy eie data voed, wat jou toelaat om die strategieë in 'n simulator af hardloop. Jy moet ook kyk na die grootte van die handel lotsare hulle 100 aandele of 1000 aandele Wanneer jy sien hoe die strategie presteer, kan jy veranderinge aan te bring of te bepaal watter makelaar is die beste om te gebruik, gebaseer gedeeltelik af van die grootte van jou ambagte. Hierdie funksie is onontbeerlik, as handelaars wat hul geldwaarde selde 'n strategie uit te voer sonder om eers te toets. Outomaties Voer Jou Trading Strategie: (lees verder.) Selfs terwyl jy weg van jou rekenaar Net die beste-beurs sagteware outomaties voer jou handel strategie, selfs terwyl jy weg van jou rekenaar. Vir die seldsame program wat hierdie vermoë het, sy gedoen op grond van die handelaar te kies tegniese aanwysers, vergelyking operateurs en numeriese insette wat die opening sal aktiveer, toe te voeg tot, of eindvoorraad posisies. In wese, die A-reëls gedryf sagteware stelsel. Die handelaar kan kies uit honderde historiese aanwysers wat die aandele vorige toestande. Die aanwysers moet daagliks opgedateer met die nuutste data. Programme wat outomaties kan handel is die room van die aanlyn belê sagteware oes. Hulle neem die emosie uit te belê. Lang tyd handelaars rapporteer dat die eenvoudigste strategieë, toe gelaat om te loop op hul eie vir lang tye uit te voer beste. Die program moet ook 'n handleiding ignoreer sodat die voorraad handelaar hand 'n handelsmerk kan plaas asook. Spesifiek vra of die robot handel stelsel het hierdie vermoë. Baie mark hulself as die verskaffing van outomatiese handel sagteware, maar is nie werklik outomatiese. Robot Trading sagteware is ten volle outomatiese Trouens, dit is die enigste ten volle outomatiese robot handelaar bestaan. Jy kan letterlik stel jou outomatiese handelaar elke dag outomaties begin, gaan af te werk, gholf, of inkopies en maak seker jou winste nadat jy terugkeer. eindig faqWIN 1000 na 'n MultiCharts Lifetime Lisensie Sommige makelaars bied 'n beter pryse, en 'n paar data voed verskaf meer historiese data. Kies dié wat jou behoeftes te pas. Selfs met 'n wen-strategie, kan net 'n kort vertraging in die uitvoering orde al die verskil maak. Outomatiese handel is 'n baie vinniger as 'n mens. Bekend as 'n quotscreenerquot, of ldquoquote boardrdquo, kan hierdie instrument wat jy monitor duisende mark simbole in 'n venster om winsgewende geleenthede te vind. EasyLanguage is 'n industrie standaard taal vir ontwikkeling strategieë en aanwysers. Dit is spesifiek gemaak vir handelaars grootste voordeel is jy kan begin in minute. Back testing is die toepassing van 'n strategie om historiese data te sien ldquohow jy donerdquo sou hê. Portefeulje back testing kan jy ontwerp en toets strategieë op verskeie simbole. 2012 t2w Members39 Choice Award Beste sagteware vir Meganiese stelsel Handelaars Beste Tegniese analise sagteware 2011 t2w Members39 Choice Award Beste Professionele Trading Platform Beste sagteware vir Intra-Dag Handelaars 2013 tegniese ontleding van aandele en kommoditeite Readers39 Choice Award semifinalis Standalone Analitiese sagteware 1000 en Bo 2012 BMT Beste van die saak toekenning Trading platform van die Jaar Futures Trading platform Die YearStrategy back testing strategie back testing is 'n noodsaaklike instrument om te sien of jou strategie werk of nie. Back testing sagteware simuleer jou strategie op historiese data en bied 'n back testing verslag, wat jou toelaat om behoorlike handel stelsel analise uit te voer. Die 64-bis weergawe kan jy soveel data te laai as wat jy nodig het vir selfs die mees veeleisende back testing. Vir tegniese inligting oor hierdie funksie blik op die verwante Wiki bladsy. Akkuraatheid is die sleutel MultiCharts is 'n oplossing wat spesifiek vir strategie-ontwikkeling en back testing. Ons filosofie is dat die strategie back testing so realisties moet wees as die moderne tegnologie maak dit moontlik - dis hoekom gebruik ons multi-threading en 64-bit-tegnologie. Minimale aannames te skep meer realistiese toets Selfs al geen benadering 100 perfekte kan wees, het ons alles gedoen om akkuraat te herskep verlede marktoestande en orde uitvoering vir strategie handel. Tipiese back testing enjins het 'n baie aannames en kortpaaie, wat lei tot onrealistiese toetsing en onbetroubare resultate. MultiCharts is 'n institusionele-vlak verhandelingsplatform wat aannames verminder en is van mening baie faktore. Moderne tegnologie vir 'n kragtige rekenaars Strategie back testing moet dikwels 'n baie data en sagteware wat in staat is van die verwerking van dit. Byna al die rekenaars nou funksie multi-core setups met baie van die geheue, sodat jy nodig het om voordeel te trek uit dit. Multi-threading beteken dat MultiCharts versprei baie take in verskillende cores, sodat hulle baie vinniger af te handel. 64-bis weergawe van MultiCharts kan jy soveel data te laai as pas in jou geheue vir analise - selfs jare en jare van bosluis data vir 'n gedetailleerde prysbewegings. Maak 'n regmerkie-vir-blok simulasie Ons noem hierdie funksie die Bar vergrootglas. Dit is noodsaaklik vir die verhoging van presisie tydens back testing. MultiCharts kan groter bars bou uit kleiner bars componentssecond en minuut uit bosluise, uur en dag bars uit minute. Jy kan presies prysbewegings in elke bar te herskep deur die gebruik van die Bar vergrootglas, wat groter bars sal bou uit kleiner komponente. Byvoorbeeld, een-uur bars het vier visuele pointsopen, hoog, laag, en naby. Die Bar vergrootglas kan onsigbaar laai minute wat die uur, en strategie sal backtested wees op 'n minuut-vir-minuut basis. Vra, uitnooi en handel pryse back testing in ag neem dat die werklike aankoop gebeur teen pryse, ware verkoop vra bod pryse. Dit maak ons back testing simulasie so realisties as possible.9. Terug toets van die kuns van die handel weer toets As Ive voorheen genoem, een van die dinge wat ek regtig baie lief vir oor die handel is dat, in teenstelling met enige ander besigheid, kan jy ten volle jou besigheid model (handel plan) te toets sonder gevaar enige werklike geld. In die handel, is hierdie assesseringsproses genoem terug testing. Back toets is die gebied nou die meeste verwaarloos word deur handelaars. Ive het gepraat oor die belangrikheid van die sielkunde en geldbestuur in die vorige hoofstukke en so het 'n baie ander handel afrigters. Soveel so, daar is nou 'n skare van inligting en bewusmaking rondom. Jy hoef net te surf die net om te sien hoeveel klem word geplaas op hierdie gebiede as daar be. But al hierdie aandag blyk te wees ten koste van terug toets. As gevolg hiervan in die handel terug toets, dink ek, is nou die nuwe minste verstaan en waardeer gebied van handel geword. Hoekom is terug toets so belangrik Handel terug toets is die belangrikste, want dit direk 'n impak op jou inskrywings en uitgange, geld bestuur en sielkunde op die volgende maniere. Inskrywings en uitgange terug toets jou in staat stel om jou prestasie hele stelsels te toets met behulp van historiese data. Met hierdie inligting, kan jy die nodige aanpassings te maak om te produseer die resultate jy op soek na. Geldbestuur terug toets kan jy verskeie geld bestuur modelle te toets om te sien wat die beste werk met jou stelsel. Sielkunde as vroeër in die boek bespreek word, verstaan jou stelsels sterk - en swakpunte selfs al is hulle net op papier sal jou handel vertroue verbeter. Dit sal ongekende uitwerking op jou prestasie te hê wanneer jy begin om handel te dryf vir die regte. Wat ook al die tegniese ontleding maatstaf wat jy gebruik om handel te dryf met hetsy bewegende gemiddeldes, kandelaars, wisselvalligheid breakouts, Fibonacci retracements of enige ander handel stelsel jy gaan nodig om terug te toets dit deeglik, ten einde enige moontlike twyfel te verwyder oor sy vermoë. Sonder die handel terug toets, 'n gebrek aan vertroue ontstaan en gewoonlik dwing handelaars om hul eie handel stelsels bevraagteken. Hulle gee aan die versoeking om hulle handel plan dikwels met vernietigende gevolge verander. Dit versoeking kom tipies van 'n string van die verlies van ambagte of 'n geleentheid om hul handel stelsel te vervang met 'n nuwe gefluit-bang aanwyser wat die jongste gier gepraat oor in die chat forums. Enigiets wat te goed om waar sal die aandag van 'n handelaar wat nie tevrede is met haar handel stelsel, bloot omdat sy haar stelsel nie behoorlik getoets in die eerste plek te lok wees klink. Sy het nie opgebou die nodige selfvertroue nodig om suksesvol te handel die stelsel hulle self ontwikkel het. Sal my handel strategie winsgewend Dit is die mees gevra vraag in die handel wêreld. Skrywer Mark Jurik het 'n kans om te beantwoord in sy boek Gerekenariseerde Trading, soos in Box 9.1. Bron: Jurik, M 1999, gerekenariseerde Trading: Maximizing Dag Trading en Oornag Winste, New York Instituut van Finansies, New York. Maar wat is die handel terug toets presies Handel back testing is die proses van toetsing van 'n handel strategie met behulp van historiese data, eerder as om dit te toets in reële tyd met die regte geld. Die statistieke verkry vanaf die toets kan gebruik word as 'n aanduiding van hoe goed die strategie sou gedoen het is aansoek gedoen het om die verlede ambagte. Interpretasie van hierdie resultate dan bied die handelaar met voldoende statistieke om die potensiaal van die handel stelsel te evalueer. Logies, ons weet dat die resultate van hierdie tipe toetsing nie in staat sal wees om toekomstige opbrengste met presies wat voorspel egter, kan dit 'n aanduiding gee of jy selfs 'n handel stelsel moet streef of nie. Wat meer is, as jy besluit om voort te gaan en handel die stelsel, dit sal jou lei oor wat om te verwag gee. Maar die vraag bly: hoe kan jy 'n prestasie handel stelsels met verloop van tyd is daar net twee maniere om dit met die hand of met rekenaarsagteware te doen te toets. Om eerlik te wees, rekenaarsagteware is die enigste werklike opsie. Ek het beide toets metodes probeer en handleiding toets is nie net tydrowend, maar baie moeilik om te dupliseer en te toets effektief. Die voordele wat uit handel back testing sagteware kan nie onderskat word nie. Dit sal jou tyd bespaar en bied 'n eindelose geleentheid te verfyn en toets jou stelsel. 'N Klein uitleg in kapitaal te koop goeie terug toets sagteware sal potensieel red jy duisende in die mark is dit 'n baie wyse belegging as jy dit oorweeg die ontwerp van 'n suksesvolle en meganiese handel stelsel. Meganiese terug toets asseblief verstaan, so lank as jou meganiese handel stelsel uitsluitlik werk met prys data (oop, hoog, laag, naby, volume), sal jy in staat wees om terug te gebruik toets sagteware. Byvoorbeeld, sê jy 'n meganiese handel stelsel te skep met die volgende inskrywing reël: Reël: Koop 'n sekuriteit wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde van die sluiting van die prys kruise bo die 30-dae - bewegende gemiddelde van sluitingsprys. Hierdie reël kan maklik getoets word oor historiese data. Reël:: Aan die ander kant, kan jou koopsein reël 'n bietjie meer kompleks soos in Koop 'n sekuriteit wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde van die sluitingsprys kruise bo die 30-dae - bewegende gemiddelde van sluitingsprys en die PE-verhouding was 75 of laer as die waarde daarvan drie maande tevore. Hierdie reël stel data wat nie dikwels verskaf of onderhou in 'n databasis van die prys inligting. Om suksesvol terug te toets dit sou behels die verkryging van historiese data van 'n sekuriteit asook die prys-tot-verdienste-verhouding (PE verhouding).Typically, historiese data op 'n groep van aandele sou net die oop, hoog, laag, naby en volume vir elke periode. As gevolg van hierdie beperking, baie meganiese handel stelsels is ontwerp om suiwer prys tegniese aanwysers. Ongelukkig is die meeste meganiese handel stelsel wat gebaseer is op fundamentele data is buite die bestek van die kleinhandel beleggers as gevolg van die gebrek aan historiese data beskikbaar is om 'n volledige handel terug toets uit te voer. Terug toets sagteware Gelukkig deesdae is daar baie kartering pakkette terug toets sagteware gebou in. As jy die proses vir die kies van 'n kartering pakket in die vorige hoofstuk gevolg word, moet jy óf gevind een met rug toets vermoëns ingesluit of gevind wat versoenbaar is met 'n ander off-the-shelf pakket. Vir dié van julle wat besluit het om Meta koop in hoofstuk 8, TradeSim 8211 www. ultimate-handel-stelsels / tradesim is waarskynlik die mees realistiese, ware handel simulator / ontleder ek gevind het. Dit kan vinnig terug toets en 'n handel stelsel te evalueer, of 'n enkele sekuriteit of 'n veelvuldige-sekuriteit portefeulje. Ek glo Tading terug toets is die enigste manier om self-twyfel te verwyder. Sodra jy het vasgestel dat jy 'n betroubare en robuuste handel stelsel slegs dan sal jy seker in die handel te wees. Net so om jou kartering sagteware, maak seker dat jy terug na die voorkant weet jou pakket. Jy sal nie in staat wees om die beste daaruit te kry, tensy jy ten volle verstaan hoe dit werk en wat jy kan doen met dit. Alternatiewe oplossings Ongelukkig het ek gesien hoe baie kliënte nooit heeltemal kry dit met betrekking tot die toets terug. Vir baie, terug toets sagteware is eenvoudig te technical. If jy val in daardie kategorie, moenie moed opgee nie. Dit is 'n kritieke stap in die stelsel ontwerp proses. Vir die minder tegniese, het ek 'n oplossing genoem die handelsprestasie Analyzer www. ultimate-handel-stelsels / tpa gevind. Sy maklik om te gebruik en perfek vir die ontleding van jou stelsel voordat real time handel dit. Belangrike nota: As jy jouself toets en hertoets in die hoop van struikeling oor wat silwer bullet, onthou, sal julle nooit skep 'n handel stelsel wat 'n 100 suksessyfer het. Baie het probeer (myself ingesluit) en almal het gefaal. Jy moet nog op soek na 'n goeie stelsel handel met 'n minimale drawdown en 'n goeie risiko-tot-beloning ratio. Many handel stelsels het meer verloor ambagte as hulle wen en hulle nog steeds geld maak. Hoe geldbestuur. (Sien hoofstuk 6.) Die finale stuk in die stelsel-ontwerp legkaart is om die handel stelsel wat jy ontwerp in die vorige hoofstukke te neem en te toets it. By toets jou stelsels wat jy so pas jouself sit onder die top 1 van handelaars, om te verseker jou sukses. Baie geluk aksies Koop 'n handel terug toets pakket: TradeSim 8211 www. ultimate-handel-stelsels / tradesim handelsprestasie Analyzer 8211 www. ultimatetradingsystems / tpa Leer jou gekose terug toets sagteware binne en buite. Terug toets jou nuwe ontwerp stelsel insluitend jou inskrywing, uitgange, en reëls geld bestuur. Het jy al bewys nie Portfolio123 Vir 50 dollar per maand wat jy skerm vir fundamentele en tegniese veranderlikes, backtest dit, doen robuustheid tjeks (ewekansige inskrywings honderde kere om te verseker jy is nie kers pluk die resultate), en simulasie toets met aparte koop en te verkoop reëls , glip, persoonlike heelalle, blah, blah, blah. Jy kan dit gebruik vir 45 dae as 'n gratis toets as jy by die ondertekening van die kode HKURTIS gebruik om dit uit te toets. Voordat Portfolio123 Ek het gedink net Zacks Wizard Navorsing was 'n lae koste alternatief 8211, maar honderde dollars vir die afgewaterde weergawe, oorlewing vooroordeel, en ander probleme 8211 nee dankie. IMO sy institusionele graad sagteware vir ongeveer 1/20 van die koste. Jesuraj 7 Maart 2012 by 05:07 Hi Dave, gebeur ek na hierdie uitstekende aritcle lees. In Meta, wil ek wins te bespreek vir net die helfte van my posisie en ek kon 'n manier om dit te doen kry nie. Kan jy asseblief laat my weet of so 'n toets is moontlik in Meta. Dankie en groete Jesuraj
No comments:
Post a Comment